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期货周记100410  

2010-04-09 22:07:45|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本博客2008年3月15日建立,16日发布投资计划,17日开始模拟交易。2010年4月6日至4月9日是模拟交易第105周。截至4月9日收盘价,本模拟账户资金权益1339525元。本周赢利56505元。本周所有品种的期价均未创新高,还都在盘整区内,我能够赢利5万多元还是应该肯定自己的。 

       我最近在网上看到一篇文章,说用电脑进行程序化交易做期货,绝大多数都是亏损的。其中有一个五万元由电脑进行自动程序化期货交易,做了不到半年,亏到只剩下一万多元了。该文章最后总结为:纯客观的程序化交易做期货不一定能够赢利。我认为该论点有失偏颇。我认为纯客观的程序化交易做期货之所以亏钱,主要还是它程序设置的期货技术分析,买进卖出开仓和平仓的方法不够完善。据我所看到的目前已经公开出版的比较权威的,期货股市技术分析的有关书籍,其中讲到的技术分析方法的成功概率均不会超过70%,而且都缺乏实际可操作性。如果完全按照这些方法程序化做期货,确实难以赢钱。否则期货市场会因为绝大数人赢钱,极少数人亏钱,赢钱太容易而早就不复存在了。用电脑进行纯客观的程序化期货交易,能够杜绝人性弱点对期货交易的干扰和破坏,是好的一面。不足的一面是缺乏必要的灵活性。期货交易中有时候因为基本面的突发事件,或者外盘期价的大幅涨跌,必须修改调整投资计划。电脑程序已经设定不能因变而变,就会增加不必要的亏损。同时程序化交易的方法必须成功率高达80%以上,不但要赢的概率高,而且每次赢利的比例也要比亏损的比例高。我1996年至2005年使用的《期货技术分析概率法》,虽然使用的九个做多的方法和九个做空的方法,都是在期货技术分析的书上可以找到的方法。都是我结合自己多年的期货实践和潜心研究,在这些方法上增加了很多制约条件。进而减少了开仓入市的机会,但是提高了开仓后的成功率。我2005年10月以后之所以放弃该方法,不是因为它的失败率,而是方法的复杂性和完全执行的困难性。(难以克服人为主观性的干扰)。好的期货投资方法不但要成功率高,简便易行,而且要能够较好的抗人为主观性的干扰。

        现在我对做好期货有了一点全新的认识:在坚持运用纯客观的,建立在技术分析基础上的投资方法进行期货投资的同时,也要有能够正确分析把握宏观经济趋势和洞悉相关商品供求关系的能力。还要有丰富的期货交易经验,掌握期价变化规律。我越来越认识到TT大学毕业以后跟我学做期货,不单单是学会我的《支撑阻力法》就能够在期货上赢钱了那么简单的。我还要把自己的期货经验传授给她。她能够跟在我身边做三年期货,就一定会成功的。

       我因为要写一篇关于金融投资主体的论文,本周的期货周记就不多写了。对各个商品的基本面和技术面也不逐个分析了。

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