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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

期货周记100515  

2010-05-16 10:21:09|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        本博客2008年3月15日建立,16日发布投资计划,17日开始模拟交易。2010年5月10日至5月14日是模拟交易第105周。截至5月14日收盘价,本模拟账户资金权益1170935元。本周亏损7070元。

        本周虽然只是亏损了7070元。也是不应该的。本周大豆豆粕都有过反弹上涨的时候。豆粕1101合约离获利平仓价只差15点。我大豆豆粕多头持仓这么多。完全可以把平仓价位放低一些。逢高分批获利平仓。因为我有大豆豆粕放长线钓大鱼的想法,所以就没有按照盘整区逢高分批获利平仓的原则做。我细想了想,近一个月来期货做的不好的原因主要有两点:

       (1)4月中旬时虽然是赢利的,但是因为4月中旬时,我想到2010年已经过去一个季度了。我的期货赢利却只有不到10%左右,我当时有一种焦虑的心情。(我当时在期货周记中已经写上了。)就因为当时认为赢利太少,在基本面一片看多的时候,就不想在盘整区顶部获利平掉多头持仓,沪铜,橡胶,螺纹,白糖等品种出现做空信号不但不做,而且多头持仓也没有全部平掉。现在想起来当时嫌赢利少,不把应该获利平仓的多头平掉,也是一种贪婪的心态。我当时虽然口头上经常说,要在高风险的期货投资中追求低回报,实际上还是有尽可能多赢利的想法。因此牢固树立正确的投资理念何等重要啊。

      (2)我今年以来在期货上把基本面分析看的比较重。有点重基本面轻技术面的倾向。这是我今年没有做好期货的第二点主要原因。期货技术面分析与基本面分析的优劣如下:

       (A)基本面分析易于长线价值投资,可以高沽低揸现行一步。例如期价跌进生产成本,国家保护价,可以逢低大胆做多。技术分析在单边市中是追高杀跌慢一步。

       (B)基本面是看不进摸不着的。易出现人云所云的假象。技术面是看得见,摸得着的。不会骗人。即使出现假象也能够及时发现。

       (C)基本面分析看不到期价趋势形态,难以看到期货市场多空力量的对比倾斜,更加不能反映期货市场具有涨跌过度的规律。技术面分析是包容一切的。不但能够看到期价的发展趋势,而且能够一目了然期货市场多空力量的对比倾斜。更加可贵的是能够及时提示无理涨跌和过度涨跌是期货市场的一大规律。

       (D)顺势而行是期货的生命,基本面分析能够助长顺势而行的信心,但是看不见期价趋势形态。技术面分析不但能够清楚看见期价的趋势走向。而且能够及时提示开仓平仓价位。

       (E)做期货不会止损有灭顶之灾,不能自律必然失败。基本面分析按照价值投资,可以少看盘或者不看盘,易于自律,技术面分析频繁进出,难以自律。基本面分析能够助长投资人的信心,在正确时如此,在错误时也如此。技术面分析不会让人固执错误,会及时提示投资人改正错误,停止损失。

        以上五点是我第一次把基本面分析和技术面分析进行比较。也算是我对自己今年以来重基本面分析轻技术面分析,没有做好期货的一个反思吧。这五点还不一定全面。以后有时间我还要好好考虑考虑。因为要留给TT做教材。我做了18年期货,也废寝忘食,呕心沥血,殚精极虑的研究了18年期货技术分析。1996年春节研究出来的《期货技术分析概率法》(简称十八条)2005年国庆节研究出来的《支撑阻力法》(简称新六条)都是技术分析做期货的好方法。我今年以来怎么就轻视它了呢。真是该死。我现在真正悟到二点:一是依据技术面分析做期货比依据基本面分析做期货好的多的多。二是我的《支撑阻力法》是化繁为简,化难为易,返璞归真,登峰造极的技术分析做期货的方法。我为什么要舍其少用而去重什么基本面分析呢。真是该死。我骂了自己两次该死。一定要记住这次教训啊。好在这次损失不是很重。从现在开始改正还来得及。今年还会有一个好的赢利结果。

        我以后做期货要以技术分析为主,基本面分析为辅。今后在周记中只分析各品种的技术图表,不分析基本面情况。

        燃油1009合约:外盘原油1006合约期价已经到达大盘整区底部70.80,但是RSI线5月14日下破底背离。期价反弹后还会二次探底;1007合约期价距离大盘整区底部71.65还有4.76%,5月14日RSI线也下破底背离。国内燃油1009合约期价下破4664可以做短空。

       橡胶1009合约:日本橡胶1010合约期价如果下破255.80会有一波新的跌势。上海橡胶期价已经下破三顶大盘整区的颈线支撑位22000,其下跌目标位应该是18000左右。应该在21440和21940分两批加码做空。

       沪铜1008合约:伦敦期铜价格目前在大盘整区中部,还可以有400点的下跌空间。沪铜也一样还有4000点的空间到大盘整区底部。沪铜1008合约56440和57440可以分批做空。期价跌穿54430也是做空信号。

        沪铝1008合约:伦敦铝价目前离强支撑位还有5%左右的距离。沪铝1008合约期价已经有做空信号,应该有空头持仓,期价下破15600可以加码做空。

        沪锌1008合约:伦敦期锌价格目前是2040,大盘整区底部是1940。沪锌1008合约现在应该有空头持仓。期价下破16500可以加码做空。

        螺纹1010合约:螺纹期价下破4366是做空信号,收盘价下破4353是多头止损平仓价位。因为RSI线已经14.81,期价反高可以做空,追低做空已经有期价反弹被套的风险。加之基本面铁矿石涨价的利多因素,期价破位多头要止损平仓,追低做空不宜。

        塑料1009合约:期价缓慢下跌,RSI线已经底背离,追低做空不宜,反高可以做空。

        PTA1009合约:期价已经下破8000支撑位,发出做空信号。RSI线已经在20以下出现底背离,期价反高可以做空,追低不做空。

        PVC1009合约:期价已经出现做空信号,可以逢高分批做空。

        大豆1101合约:期价下破3899是做空信号,多头应该平仓。因为有国家收储价托底,做空赢利空间不大,而且期价跌到3850也有支撑位。追低做空不可取。

        豆粕1101合约:技术指标中性,期价跌破2841必须止损平仓。期价下跌160点到2716左右是买进的好机会。追低不可做空。

        豆油1009合约:技术指标已经偏空,期价下破7400,多头必须止损平仓。期价跌到7166左右可以做多。但是要做1101合约的了。1101合约期价跌到7306可以做多。追低不可做空。

        棕榈1101合约:技术指标已经利空,期价下破6636多头必须止损平仓。追低不可做空。

        白糖1101合约:技术指标利空。期价反高可以加码做空。空头获利平仓价位在4706。期价跌破4600,下跌空间就打开了。

        菜油1009合约:多头持仓的止损位可以放在7792以下。因为有国家的收储价托底,期价下跌空间不大。而且该品种交易不活跃,是跟随其它品种涨跌的。如果有其它品种的空头对锁。可以逢低做多。

         棉花1101合约:技术指标利多,期价下跌到16210可以做多。

         以上诸品种的技术指标各异,我的投资原则还是在工业品上大胆做空,在大豆等品种上以国家收储价做依托做多。

         我5月13日早上在QQ上给我老婆写了一段话,现在复制于下:“股票上证指数近期应该会反弹到2750至2850左右。但是不会马上出现大的单边上涨行情。
        因为欧盟主权债务危机,中国控制通胀收缩货币流动性利空政策的影响,世界今年的经济复苏会比较缓慢和曲折。所以我认为:
      (1)今年美国股市世界国股市可能都走不出继续大幅上涨行情了。美国股市大盘可能已经走完上涨五浪,要开始进入调整浪了。这个调整会运行3个月以上。
      (2)中国股市上证指数如果跌破2600,就可能跌到2200左右。
      (3)美元指数也可能会上涨到90点左右。
        依据以上基本面内在利空因素和三个外在品种利空因素影响(美国股市,中国股市,美元指数)今年工业品商品期价在往后的3个月内不太可能创新高了,可能会盘跌。可能还会有20%左右的下跌空间。工业品期价在近期不太可能出现大幅上涨行情。可以逢高做空。长短结合。今年期货的机会可能有二个,一个是中国通胀和美国夏天的不利天气,带动大豆等农产品期价出现一波上涨行情。二是工业品期价再次大跌后出现的做多机会。近期2个月内应该在工业品期货上逢高做空,农产品期货上逢低做多。两个对锁风险也不大。
       上证指数近期反弹到2750,2800,2850时应该分三批平掉60%的股票持仓。
       以上是我今天早上4点起床研究的结果。”

       以上内容是5月13日早上写的。关于美国股票和中国股票指数的走势,我要各补充一点:美国道琼工业指数现在还没有转为熊市,美国道琼工业指数如果跌破9835就结束了一年多的阶段性牛市,进入阶段性熊市了。中国股市上证指数不一定完全跟随外盘了。因为中国股市调整的比外盘股市早,而且已经比较充分了。2600点的支撑位应该还是很强的。

        我近1个多月来老是埋怨今年以来,后金融危机时期,期货盘整时间太长,没有单边市,赢钱比较困难。现在事实证明今年以来不是期货行情不好,而是我自己做的不好。举一个例子。我如果100万元资金完全按照《支撑阻力法》规定在螺纹1010合约4874时做20手空头,在期价跌破4725支撑位,于4678加码10手空头,到《支撑阻力法》规定的获利平仓价4406平仓,就能够赢利125500元。同样100万元资金完全按照《支撑阻力法》规定在橡胶1009合约25625时做8手空头,到《支撑阻力法》规定的获利平仓价位22560时获利平仓,就能够赢利122600元。100万元资金做30手螺纹空头持仓,做8手橡胶空头持仓也不多,能够赢利248100元。是风险很小的投资回报。这24.8%的投资回报机会我自己没有抓住。能够说是期货行情不好。我没有嬴到钱吗?现在的期货市场,不会没有赢利机会,只会有没有抓住机会的投资人。这次我的教训还是没有完全执行《支撑阻力法》。这次教训给我一个新的感悟是:如果近期一段时间内做多赢不到钱,就要考虑一下是否应该做空了。如果做空赢不到钱,就要考虑是否应该做多了。因为该涨不涨就要跌了。该跌不跌就要涨了。我要把这新的感悟写进期货新格言。我现在一方面是后悔莫及。心情郁闷透了。另一方面自己安慰自己,这次的损失还不是伤筋动骨的损失。我马上从明天开始,老老实实的完完全全的按照《支撑阻力法》的规定操作还来得及。还能够在今年赢取一定的利润。我现在犯的错误越多,损失越大,我把它转为教训,记录在案,以后TT做期货时就会少犯错误。少走弯路。这是我现在唯一可以安慰自己的地方。
 
 

     

    

   

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