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我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

如何取得控制风险与争取盈利的最佳结合点 111105周记  

2011-11-05 09:23:41|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周希腊总理这个神经病在争取到了欧盟一揽子救助方案后,又说要在国内举行全民公投,决定希腊命运,在国内外的多重压力下,又马上改口不举行全民公投了。希腊总理的反常举动让世界金融市场坐了一回过山车。我因为较好的执行了自己的《支撑阻力法》,在大豆豆粕豆油菜油期货上没有被希腊总理忽悠亏钱。但是在沪铜,沪锌,塑料,白糖,棉花,PTA等品种上,还是错过了逢高做空逢低做多的投资赢利机会。期货上有两个命题都是肯定的,一是控制风险,二是错过就是过错。期货上控制风险永远是第一位的。但是既然投资期货就是要赢利。如果一味的为了控制风险,一再的错过赢利机会,还做什么期货呢。不如不做了。本周四早上8.55分我按照《支撑阻力法》规定的价位发出了56760买开沪铜1201合约多头的指令,但是下午看到沪铜期价带领大豆豆粕豆油期价一起大跌,我想到预埋单里的大豆豆油多头买单已经都成交了,就急急忙忙把沪铜买进多头的委托单撤掉了。结果本周五沪铜期价大涨,错过了一次在沪铜上立竿见影的赢钱机会。我当时控制风险的想法是对的。但是不按《支撑阻力法》做就是错的了。因为《支撑阻力法》也有失败的个案,如果不顾已经出现的盈亏,过度持仓,即使完全按照《支撑阻力法》做,但是风险很大,也是错的。如何取得控制风险与争取盈利的最佳结合点?这是我一个做了20年期货的老人必须解决的课题。我经过反复考虑研究找到了这最佳结合点在:

       (1)多品种轻持仓,即能够不错过投资机会,又能够控制风险。完全按照《支撑阻力法》规定的价位开仓平仓。每个品种的持仓量不能超过总保证金的10%,总持仓不能超过总保证金的80%。(保证金按10%计算)

       (2)较多品种同时出现开仓信号。选择具有成功率较高技术指标的品种开仓,选择基本面利多期价偏低做多,基本面利空期价偏高做空的品种开仓。选择距离止损价较近的品种开仓。选择期价处于单边市中的品种顺势开仓。

       (3)适当增加期价波幅小的品种的持仓量,减少期价波幅大的品种的持仓量。

       (4)在亏损时适当减少持仓量,盈利是适当增加持仓量。

       (5)持仓较多时获利平掉点期价处于盘整市中的持仓。

       只要做到以上5点,就能够做到在控制风险的前提下,争取盈利最大化。这与我的在高风险的期货投资中争取低回报的投资理念是不矛盾的。因为我是在控制风险的前提下争取盈利最大化。

       下面还是先分析一下20个期货品种的技术指标,(燃油成交量和持仓量都太小,不分析了)然后再挑选下周较好的投资品种并制定具体做法。

品              种    趋势    支    撑   位     阻    力    位     RSI线     KD线     MACD线      交        易        价        位

大豆1209合约  无趋势  4372/4233      4500/4650       53.25      62/68     -21/-41        支撑与阻力间低揸高出

豆粕1209合约  无趋势   2960/2927      3087/3163       45.26     32/44      -29/-33        支撑与阻力间低揸高出

豆油1209合约  无趋势   9200/8960      9538/9750       52.70     51/56     -73/-103       支撑与阻力间低揸高出

菜油1205合约  无趋势   9700/9580    10080/10300     47.55     33/42     -113/-137     支撑与阻力间低揸高出

棕榈1205合约   下跌     7844/7636      8180/8464       52.61     54/58     -104/-144      收盘价高于8200做多。

白糖1205合约  无趋势   6642/6366      6890/6921       55.71     73/72      -8/-27          6884做空,  6950止损。

棉花1205合约   下跌    20045/19850  20700/21500    50.65   51.4/51.3   -185/-243     收盘价高于20740做多。

玉米1205合约 无趋势  2200/2150       2300/2350      36.36     30/39       -20/-23        2206做多,2284做空。

强麦1205合约   下跌    2485/2370       2600/2700      39.02     39/40       -45/-53        2594做空,2610止损。

籼稻1205合约   下跌   2506/2430        2619/2712      42.86     31/36       -17/-20        2608做空,2624止损。

塑料1205合约 无趋势  8770/7500     10300/11000     63.89     80/73      -260/-288     收盘价高于10320做多。

PVC1201合约   下跌   6280/6000        6880/7250      49.22   53.4/53.5   -168/-215     收盘价高于7000做多。

PTA1201合约   下跌   7988/7600        9080/9900      42.76     27/38     -231/-247       9040做空,9100止损。

焦炭1201合约   下跌   1888/1800       2016/2087       44.36    43/44       -48/-55         收盘价高于2020做多。

沪铜1112合约   下跌  56580/50760   63600/68680    59.92     67/70     -352/-1163     63480做空,56660做多

沪铝1112合约 无趋势 15725/15000  16755/17500     49.02     49/54     -129/-145      17440做空,17585止损

沪锌1112合约   下跌  14985/13780   15780/16020    58.42   69.6/69.1  -159/-301      15020做多,14910止损

沪金1112合约 无趋势   345/327         363.5/398.1     66.35    82/77      0.29/-2.34       345.5做多,343.2止损

橡胶1201合约   下跌  24460/24375   28835/29500    51.26    48/49      -905/-1118      29440做空,29650止损

螺纹1205合约   下跌   3955/3895       4200/4400      47.27    51/49      -118/-136        收盘价高于4206做多。

      以上20个品种的期货,有些品种因为运行了两周,技术指标发生了较大的变化。有的原来应该逢高做空的,现在应该等待期价上破阻力位后做多了。例如棕榈,棉花,塑料,PVC,焦炭,螺纹等原来非常利空的品种,现在不能在近期的盘整区顶部做空了。而是应该待期价上破阻力位做多了。这些品种都是下跌幅度很大的品种,物极必反,否极泰来,跌极必涨嘛。 我今年10月15日在期货周记中曾经写到:“技术指标虽然是期价变化以后出现的,具有滞后性。但也具有提示性,导向性,预测性等先行性的作用。”我认为多数商品期价都已经见底,下一步继续反弹上涨的概率较大。上证指数已经双底破位,其最少上涨幅度应该在2452-2307+2452=2597。(这就是技术指标的预测性)目前上证指数最高才上涨到2536。11月4日上证指数的9天RSI线半年来第1次上涨到70以上,达到了72.87,上证指数无论是否回调,继续上涨3%的概率高达80%以上。上证指数如果回调是买进股票的机会。(这就是技术指标的提示性)上证指数已经有效上破双底颈线,而且的12天均线已经上穿26天均线,稍微懂点技术分析的股民都会跟着涨势买进股票。(这就是技术指标的导向性)。近期股票大盘的涨跌对期货价格的涨跌影响较大。股票大盘如果继续上涨,对多数期货价格也会构成利多效应。下周较好的投资品种和机会是:

      (1)豆油1209合约:11月4日期价的12天均线上穿26天均线,期价下跌后逢低做多,期价再次上摸11月4日的收盘价9384的概率高达85%以上。期价近期盘整区底部和顶部都已经提高。收盘价如果上破9538宣告期价的回调已经结束,而后期价的每次下跌都是做多的机会了。

      (2)沪锌1201合约:期价跌幅很大。11月4日期价的12天均线已经上破26天均线,K线也上破D线,出现《技术分析概率法》的做多信号。期价回调后做多,再次上见4日收盘价15550的概率在85%以上。收盘价上破15780是《支撑阻力法》的做多信号。依托15000支撑位做多,收盘价下破14985,亏损也不多,如果逢低做到多头,期价上涨会不断出现新的做多信号,盈利会较多。

      (3)棕榈1205合约:期价跌幅很大。期价近期的底部和顶部都已经提高,12天均线即将上穿26天均线,收盘价上破8180是较好的买进信号。

      (4)塑料1205合约:期价下跌幅度很大。近期期价已经形成了1个头肩底形态,收盘价上破10300,会出现期价上破阻力位,均线金叉,期价上破头肩底颈线等多个做多信号。

      (5)螺纹1205合约:期价上破4200是短线做多信号,可以不做。待期价大涨到4400左右可以做空。收盘价上破4400就止损平仓。

        

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