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tbqsqh的博客

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日志

 
 

成交持仓不多 技术指标不准 120211周记  

2012-02-11 08:50:49|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        我每篇期货周记的题目争取都是期货经验和教训的结晶,留给我的TT。我上周认为强麦1209合约和PVC1205合约,在技术指标上都出现了很好的做多信号。这两个品种本周期价在上周五的收盘价附近盘整了几个交易日后大幅下跌了。上周五买进的多头虽然可以获利平仓,但是盈利很少。我的多头只是在高位少量平掉了一些。多数多头都是止损平仓出来的。为什么很好的技术指标轻易的就失败了呢?主要是强麦和PVC这两个品种成交量和持仓量都较少。上周多头大户在这两个品种上做了一把,赢利就离场了。把追高做多的散户都扔在持仓里。我上周五在买进强麦,PVC多头时,考虑到可能会出现因为成交持仓量偏少,信号不准的情况。所以我做的多头持仓量并不多。但是信号失败亏钱,心情总是不好的。以后成交量和持仓量不多的品种可以不做。本周强麦和PVC做多信号的失败,不应该影响我严格按照技术信号做期货的决心和信心。技术信号的成功率本来就是只有80%左右。20%左右的失败率是客观存在的。不能因为出现失败就因噎废食。任何较好的技术指标只要严格执行,长期坚持,一定能够赢利。正确的进行正确的期货投资,是我最新的期货感悟。我本周新加进期货真言的新真言是“期货市场只讲势,不讲理。智者顺势而谋,愚者逆理而动”。期货市场上有一个规律,是该涨不涨,要跌;该跌不跌,要涨。这里的“该”就是理,这里的“不”就是势。期货市场无理可讲,不同情弱者。弱肉强食是期货市场永恒的真理。聪明的投资者应该顺势而为,择强做多,择弱做空,在无理的趋势中赢利。我上周在强麦和PVC期货上亏钱,就是因为强麦和PVC期价尚处于转势过程中,空头的力量还大于多头。好在我事先已经认识到了这一点,在强麦和PVC上开仓做多的量不多,这次亏损的资金只是总保证金的1.5%左右。

        下周乃至今年上半年,我认为比较好做的可能还是我最熟悉的油脂期货。本篇期货周记就重点分析油脂品种的期价趋势和技术指标,外加分析一些基本面的情况。

        豆油1209合约:2011年11月30日期价见底8608以后,已经运行出了3个逐步提高的低点。3个逐步抬高的高点。形成了一个2个多月的上涨趋势。2012年2月8日期价的RSI线从50以下第一次上到70以上,而且突破了与期价形成的顶背离。2月9日期价回调,2月10日以后期价再次上到2月8日的收盘价9302以上,具有85%以上的概率。

       棕榈1209合约:2011年12月15日期价见底7702以后,已经运行出了2个逐步提高的低点。2个逐步抬高的高点。形成一个1个多月的上涨趋势。期价虽然尚未突破2011年11月16日的盘整区最高价8434。但是2012年2月9日12天均线与26天均线在5个交易日内,死亡交叉后又黄金交叉。而且是在22个交易日内,期价低点和交叉点均提高的第二次金叉。2月10日期价回调,2月11日以后期价再次上到2月9日的收盘价8246以上具有98%以上的概率。我统计了国内19个期货品种,伦敦LME期铜,美国CBOT大豆期货各一个合约,少则2年,多则20多年的期价走势。这种黄金交叉后,期价隔天再次上到黄金交叉日收盘价的成功情况:  大连大豆9月合约16次全成功。大连豆粕9月合约22次全成功。大连豆油9月合约13次全成功。大连棕榈9月合约5次全成功。大连玉米9月合约14次全成功。大连塑料5月合约6次全成功。大连PVA5月合约4次全成功。郑州菜油5月合约6次全成功。郑州强麦9月合约7次全成功。郑州籼稻9月合约4次全成功。郑州棉花9月合约9次全成功。郑州白糖9月合约7次全成功。郑州PTA9月合约9次成功。1次失败。上海沪铜4月合约21次全成功。上海沪铝8月合约13次全成功。上海沪锌11月合约13次全成功。上海橡胶5月合约12次全成功。上海螺纹10月合约4次全成功。上海沪金6月合约9次成功,1次失败。合计196次。成功194次,失败2次。成功率98.97%。伦敦LME3月期铜26次全成功。美国CBOT大豆1月合约48次成功,3次失败。外盘77次机会,74次成功,3次失败。成功率96.10%。全部抽样统计共有投资机会273次,268次成功,5次失败。成功率98.16%。

       菜油1205合约:期价走势与技术指标产生的做多机会与棕榈1209合约情况完全一样。菜油1209合约期价比菜油1205合约期价晚一个交易日出现2次金叉。是2月10日出现12天均线上穿26天均线。

       以上3个油脂品种期货出现的这种期价转势后,RSI线第一次上破顶背离和均线短期内2次金叉的投资机会是很难得的。其中均线短期内2次金叉的投资机会,大连豆油9月合约2006年1月至今6年来才13次,全成功。大连棕榈9月合约2007年10月至今4年多来才5次,全成功。郑州菜油5月合约2007年6月至今4年多才6次,全成功。这种投资机会是可遇不可求的。期价越是下跌越是买进的好机会。

       大连大豆和豆粕期价与豆油棕榈菜油期价基本是同涨共跌的,具有较强的联动性。大豆1209合约期价如果上破4500就进入了真正的超强势。豆粕1209合约期价如果上破3087就进入了完美牛市。这两个品种的技术指标不赘述了。现在简单分析一下油脂品种的基本面情况。

        大豆豆粕豆油的供求关系基本面是比较利多的。美国农业部一月份的世界大豆供需报告把南美的大豆产量下调了250万吨,2月份大豆供需报告又把南美大豆产量下调了450万吨。2次合计下调了700万吨。使原本偏紧的世界大豆供求关系进一步利多了。目前玉米和大豆的比价关系,使得中国和美国农民在今年4月份开始的玉米和大豆的种植面积之争中肯定倾向于多种玉米,少种大豆。这也是利多大豆的基本面因素。至于宏观经济形势和趋势。我早在2个月前就说过,最坏的情况已经出现或者正在出现。虚拟经济会早于实体经济上涨。美国的经济复苏情况和美欧股票走势已经印证了我在2个月前的分析。现在我再一次阐明我的观点,世界经济形势不会更坏了。世界经济趋势从现在开始会慢慢向上,不会向下了。商品期价有的会底部震荡,有的会震荡向上。不会创新低了。除了油脂以外其它商品的投资机会简诉如下:

        强麦1209合约:期价跌到2463附近可以做多,涨至2696附近可以做空。

        玉米1209合约:期价跌至2311附近可以做多,涨至2450附近可以做空。

        籼稻1209合约:期价跌至2614附近可以做多,涨至2732附近可以做空。

        白糖1209合约:期价跌至6500附近可以做多,涨至6942附近可以做空。

        棉花1209合约:期价跌至21560附近可以做多,涨至26900附近可以做空。

        沪铜1204合约:期价跌至59380附近可以做多,涨至68660附近可以做空。

        沪铝1204合约:期价跌至16000附近可以做多,涨至16730附近可以做空。

        沪锌1204合约:期价跌至15725附近可以做多,涨至17800附近可以做空。

        螺纹1205合约:期价跌至4145附近可以做多,涨至4800附近可以做空。

        橡胶1205合约:期价跌至27050附近可以做多,涨至29340附近可以做空。

        塑料1205合约:期价跌至9650附近可以做多,涨至10465附近可以做空。    

        PTA1205合约:期价跌至8966附近可以做多,涨至10240附近可以做空。 

        PVC1205合约:期价跌至6850附近可以做多,涨至7945附近可以做空。

        以上各品种的投资机会都不如在豆油,棕榈,菜油期货上逢低做多更好。

        我本周在期货上犯了一个执行投资方法和投资计划不严的错误。本周既然所有的品种,只要符合开仓要求都要做。为什么橡胶期价应该在29340做空。我本周前几个交易日的投资计划天天写了橡胶29340卖开。为什么2月8日看到橡胶期价涨势凌厉收在29170,2月9日的投资计划就改为期价上破29360后收进29360卖开呢。期货市场上有再好的投资方法投资计划,不严格执行同样要亏钱。成功率具有70%以上的投资方法,虽然成功率不算高,但是严格执行,持之以恒,同样可以赢钱。所以正确的进行正确的期货投资非常重要。     

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