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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

逢高做短空 逢低做长多 破位即止损 130330周记  

2013-03-30 11:15:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         本篇周记将略谈6个问题:
      (1)《新支撑阻力法》的优势。
      (2)实盘交易与模拟交易的差别。
      (3)预测超前的弊与利。
      (4)主观意识必须服从客观信号。
      (5)涨跌过度与终归价值。
      (6)先短空后长多。
       本周工业品期价在股票大盘的暴跌带动下再次跌至近期盘整区底部,个别品种创出近期新低。豆类油脂期价在美国大豆期价周四大跌50美分的影响下也出现了大幅下跌。下周乃至4月份,我该怎么做?一句话:老老实实百分之百的按照《新支撑阻力法》做期货。
      (一)《新支撑阻力法》的优势。
        期货市场是负的游戏,保证金总数不增加,只会越来越少。因为期货公司和期货交易所要提取手续费。期货上有人做1手空,必然有人做1手多头,空头赢钱,多头必然亏钱。所以理论计算,期货上赢钱的比例最多不会超过50%。但是期货上赢钱的实际人数往往少于5%。如果扔色子赌博,扔上1万次,100万次,大与小的比例应该不会超过49%比51%。做期货在某一价位做多或者做空,与扔色子赌大小有异曲同工之处。但是在某一价位做多或者做空,长线盈亏的概率,与扔色子出现的大小概率不同。我的《新支撑阻力法》规定:在上涨趋势的支撑位附近做多,上破阻力位做多,反向破位止损;下跌趋势的阻力位附近做空,下破支撑位做空,反向破位止损。与扔色子赌大小相比,有3点优势:一是支撑位前做多,阻力位前做空。支撑位能够支撑住期价下跌的概率比支撑不住的概率大。否则就不是支撑位了。阻力位能够阻挡期价上涨的概率比阻挡不住期价上涨的概率大。否则就不是阻力位了。二是上涨趋势做多,下跌趋势做空。趋势形成,顺势而为,中线成功概率提高。三是破位及时止损,亏损额小于中线盈利额。此三点是《新支撑阻力法》的优势。
       我近1个月来夜以继日的按照《新支撑阻力法 》,模拟2007年至2011年的期货交易。5年的每年交易盈亏情况,让我对执行《新支撑阻力法》在期货上赢钱充满了信心,增强了自觉性。2007年10万元做6个品种合计盈利517910元。加上10万元原始保证金,10万元变成了617910元。减去17910元交易手续费。10万元1年赢取纯利50万元。2008年10万元做6个品种合计盈利1918272元。加上10万元原始保证金,10万元变成了200元。减去18272元交易手续费。10万元1年赢取纯利190万元。2009年10万元做6个品种合计盈利619840元。加上10万元原始保证金,10万元变成了719840元。减去19840元交易手续费。10万元1年赢取纯利60万元。2010年10万元做6个品种合计盈利 1164380元。加上10万元原始保证金,10万元变成了1264380元。减去14380元交易手续费。10万元1年赢取纯利115万元。2011年10万元做6个品种合计盈利611075元。加上10万元原始保证金,10万元变成了711075元。减去11075元交易手续费。10万元1年赢纯利60万元。我已经模拟交易了5年,模拟的方法与实盘交易完全一样。每年盈利都能超过50万元。即使减去实盘交易与模拟交易可能出现的差别,每年纯利减掉50%,最少的2007年纯利50万元,也应该有25万元。每年赢利250%。第二年是35万元的250%,即122.5万元。也实现了2年加个0的投资目标。我已经实盘做了1个多月了。为什么与模拟交易差距这么大?
   (二)实盘交易与模拟交易的差别。
        我在近一个多月来的实盘交易中认识到:实盘交易与模拟交易的差别不仅仅只是因为心态问题,临场改单撤单的问题。实盘交易与模拟交易可能出现的差别:
     (1)制定投资计划时因为主观意识不严格执行《新支撑阻力法》。例如:《新支撑阻力法》规定逆势持仓必须在盘中及时止损平仓。我因为主观认为棕榈期价已经超跌,正在构筑底部。两次棕榈多头的止损价都定在收盘前2分钟,而不是盘中破位及时止损平仓。第二次甚至在投资计划中把止损价下移了100多点。由此造成10万元账户的损失超过4000元。
     (2)期价超常异动,因为心态问题不严格执行投资计划。《新支撑阻力法》规定,顺势持仓的止损必须看收盘价。我在多个顺势持仓的止损上,屡屡违反《新支撑阻力法》的这一规定。例如3月15日PTA1309合约期价上破8252,因为期价如果收高会出现做多信号,盘中及时止损平仓空头是可以的。但是收盘价低于8252,应该在收盘前把平掉的空头在8244再次卖开,如果10万元资金在8244做空2手,可以在7944买平2手,相差300点,2手可以盈利3000元。3月18日豆粕1305合约期价跌到3562应该做多,盘中期价跌到3534,及时止损平仓是可以的。但是收盘价3573,高于3557,应该把平掉的多头再次买回来,未全部买回来是错的。少做2手多头,3573至3673,相差100点,减少盈利2000元。3月26日PTA1309合约收盘价7874,出现做空信号。我在收盘前2分钟也按照投资计划做了该做的空头。但是第二天期价高开,高于止损价,我违反了《新支撑阻力法》规定,顺势持仓在盘中就止损平仓。10万元账户损失了3000多元盈利。
     (3)期价快速上涨或者下跌,开仓和平仓价位可能劣于投资计划规定价位,与模拟交易的价位有差距。这些差距的损失不会很大。
     (4)因为电脑故障,不能及时下单,出现该有的盈利未做到,不该有的亏损却出现。3月29日上午我家的电脑网络出现故障,9点以前我不能及时下单,PTA1309合约7706买开多头的委托单未在开盘前发出。10万元账户由此损失了1500元的盈利。
       以上4方面的差别让我在近一个月的实盘交易中,10万元账户损失了1.5万元左右盈利。加上个别朋友对我投资计划理解上的误差和未及时执行我的投资计划,造成的额外损失,就有2万元左右了。10万元第1个月九可以盈利2万元。以后资金多了。开仓量增加,10万元一年赢利20万元至30万元是完全可能的。我现在唠唠叨叨的叙说实盘交易与模拟交易的差别,主要是为了以后缩小这差别。只要缩小了这差别,期货资金2年加个0 的目标就完全可以实现。我现在如此重视反省自己违反《新支撑阻力法》的错误,是我今年实现资金加0 目标的保障。现在我越重视自己以前的犯过的错误,,把自己的错误写在博客上,订在自己期货的耻辱碑上,我实现期货资金加0目标就越有希望。我现在要求自己严格执行投资方法的的程度,超过了我20多年期货生涯的任何时期。这也是我距离实现期货梦想最近的时期了。
     (三)预测超前的弊与利。
       我2012年8月25日在博客上写过一篇罪己状,反省书。批评自己在豆粕1301合约期价上涨到4000附近就认为期价会构筑顶部,结果8月下旬期价上涨到4250附近。9月4日期价最高上涨到4369。我在4000附近平掉了全部3200附近的豆粕多头,期价上破4000,我虽然照样追高做多。但已经是留一半清醒留一半醉。在4250附近及时平掉了全部多头,期价上破4300,不是追高做多,而是等待做空信号和机会。规避了前几年的错误:在高价位继续大量追高做多,不但大量抹掉前期低位多头的盈利,而且错失高位做空良机。
        我今年1月25日在中山证券的全国视频会议上,说过上证指数1月24日的最高点2363点,可能是上涨第一大浪的最高点。即使再次上涨空间也不会很大。以后第二大浪的回调幅度,应该是第一大浪上涨幅度的50%左右。上证指数即使上涨到2500左右,以后也一定会下跌到2300以下。在我讲完此番言论的下一周,上证指数连续上涨5天,最高上涨到了2421。我又犯了一次预测顶部过早的错误。这个错误虽然让我在股指期货上少赢了不少钱,但是也使我避免了追高做多,高位被套的厄运。
       我在上周的周记中写到:否极泰来,逢低做多。本周后半段期价大跌。有的品种创了新低。是否我的预测又过早了。我现在认为我对有的品种预测可能过早,有的品种可能正好。预测底部或者顶部过早是错的,过早抄底摸顶更是打错特错(我不会)。但是在期价低位做空,高位做多,始终保持一份警惕,具有反向思维  也是有利的。可谓预测超前,有弊也由于利。
     (四)主观意识必须服从客观信号。
       做期货的是人,人是有七情六欲的,是有思想的。要让做期货的人完全没有主观意识是不可能的。但是期货人如果有一套自己奉如神明的投资方法。每当自己的主观意识与投资方法出现矛盾时,还是能够坚决服从于投资方法,这期货人就是心不死,信方法,可喜可赢。本周我虽然认为豆油,焦炭,白银,PTA等品种期价已经超跌了,但是期价出现破位做空信号,我还是照样追低做空。我虽然认为棕榈期价跌到6200附近可以做多了。但是期价下破6200,我还是会及时止损平仓,甚至反手做空。期价超跌到做多价位,我会依据《新支撑阻力法》的做多信号坚决逆势做多。期价到了止损价,我会及时止损平仓。期价大跌无做多信号,我不会想当然抄底做多。期价下跌破位出现做空信号,我也会继续追低做空。这就是主观意识必须服从客观信号。
     (五)涨跌过度与终归价值。
       涨跌过度是商品期价运行的一大规律。没有涨跌过度,就没有充满投机氛围的期货市场。这涨跌过度,会创造投机赢钱和投资赢钱的两个好机会。期价上涨趋势的最后一涨,往往是空头不顾价位的砍仓,空杀空的快速上涨。如果把握的好,是跟风做多投机者最容易快速赢钱的好机会。反之下跌趋势也同样。这涨跌过度时跟风投机很易赢钱。涨跌过度后,期价跌到生产成本以下,或者上涨到生产盈利丰厚时,往往是在远期合约上见底做多,见顶做空,长线投资的赢钱好机会。因为任何商品都是有其价值的。商品价格最终必然有价值来决定。这是不以人的意志为转移的客观经济规律。所以涨跌过度是商品期价运行的一大规律。终归价值也是商品期价变化的一大规律。
     (六)先短空后长多。
       我上周多次在QQ群上写道,螺纹1310合约期价如果能够跌到3500附近,是很好的做多赢钱机会。PTA1309合约期价如果能够跌到7322附近,是很好的做多赢钱机会。这做多机会不仅仅是有基本面生产成本的支持,而且有技术面信号的支撑。不过这两个品种下周可能跌不到我想往的价格。目前多数工业品期价都处于下跌趋势中,而且跌幅都已经不小。下周我要注意的投资机会有4种:
     (1)期价处于下跌趋势,反弹到阻力位附近做空,要实施宽松的投资策略。可以在阻力位以下分2批做空。(具体价位看每天的投资计划)
     (2)期价处于下跌趋势,下破支撑位及时做空要果断。收盘价返上支撑位及时止损平仓。
     (3)期价处于下跌趋势,超跌到有做多信号价位,做多要大胆。敢于做期货市场的少数派。收盘价破位及时止损平仓,逆势操作,止损平仓是控制风险第一要素。
     (4)期价处于下跌趋势,在底部盘整出规范小幅盘整区,收盘价上破该盘整区阻力位可以做多。后一个交易日期价再次低于该盘整区的先阻力位后支撑位,及时止损平仓。逆势追高做多,及时止损平仓更重要。 
   
 

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