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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

机会是跌出来的 131012周记  

2013-10-11 18:41:17|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周期货交易才4个交易日,豆粕期价可谓冰火两重天。前2个交易日期价大幅上涨,一举上破盘整区最高价3738的阻力位。周四周五期价大幅下跌,又回到了1个多月来的盘整区内。 下周大豆豆粕期价会如何运行?我应该怎么做?是我本篇周记要回答的。我近一个多月来对美国大豆期价始终看空,国庆长假以前对豆粕期价也看空多于看多。我对大豆期价近2个月来始终看多。现在我对美国大豆期价继续看空。因为技术面和基本面都有利空因素。
       美国大豆1401合约技术面利空因素:
      (1)期价处于下跌趋势中。
      (2)10月1日RSI线跌到30以下,期价再次看到10月1日的收盘价1270有90%左右的概率。(昨天晚上已经成交看到1270)
      (3)昨天晚上美国大豆1401合约期价触及今年10月1日的最低价1265.4,收于1266.2。1265的支撑位已经岌岌可危。期价下破1265就可能继续下跌到1200附近。
       美国大豆1401合约基本面利空因素:
     (1)今年美国大豆产量可能会在10月份的供需报告中上调。
     (2)今年南美大豆种植面积可能会继续增加。
     (3)美国大豆收割上市以后,全球大豆供大于求。   
       美国大豆期价近期利空因素弥漫市场。但是也要考虑到目前的期价下跌对基本面的利空因素已经已经有所体现。期价再次大跌到1200附近,正是逢低做多中国大豆豆粕的好机会。
       中国大豆1401合约基本面和技术面均利多期价。
       中国大豆1401合约技术面利多因素:
     (1)期价已经连续4个交易日收在近1个多月来的盘整区最高价阻力位4639以上。
     (2)10月8日收盘价的RSI线上到70以上,出现做多信号,期价在4661的做多价位上,无论回调与否,继续上涨3%左右,上涨到4800附近有80%以上的概率。
     (3)期价自今年7月31日见底4263以来,已经走出了一波低点与高点均不断上移的上涨趋势。
       中国大豆1401合约基本面利多因素:
     (1)今年国家继续实行保护性的大豆收储价政策应该有99%的可能性。而且在10月份里公布大豆收储价的可能性很大。今年大豆收储价肯定不会低于4600。定在4700附近的可能性很大。定在4800附近的可能性也有。只要公布大豆收储价在4600以上,就封住了大豆期价的下跌空间。4600的大豆收购价,仓单成本就在4850以上。
     (2)今年我国非转基因的大豆产量进一步下降。利多大豆期价。
     (3)我国民间对转基因问题越来越重视。国产非转基因大豆的地位会不断得到提升。利多国产大豆期价。
      中国豆粕1401合约基本面和技术面均利多期价。
      中国豆粕1401合约技术面利多因素:
     (1)近期豆粕1401合约期价再次上破盘整区最高价。期价的上涨趋势形态完好。
     (2)10月8日收盘价的RSI线上到70以上,出现做多信号,期价在3757的做多价位上,无论回调与否,继续上涨3%左右,上涨到3869附近有80%以上的概率。
     (3)期价回调到3550附近是《新支撑阻力法》的做多信号价位。
       中国豆粕1401合约基本面利多因素:
     (1)目前豆粕现货价在4400至4500间,目前豆粕现货供不应求。豆粕期价大跌的可能性不大。豆粕现货价高企对期价是较好的利多支持。
      (2)临近交割,期货价靠近现货价是期价运行的一大规律。每年10月至12月是豆粕消费旺季。豆粕期价在12月中旬以前大跌400点,跌进4000的可能性不大。跌进3800的可能性更是微乎其微。如果豆粕现货价在12月底以前跌不进4000,至少跌不进3800。1401合约期价在12月底以前靠近现货价,上涨到3700以上是完全可能的。如果到11月下旬,因为临近交割,即使美国大豆期价下跌,豆粕1401合约期价也可能因为现货价高企与美国大豆期价背道而驰。
     (3)因为豆粕需求旺盛,豆粕价格上涨,油厂加大豆粕生产,造成豆油供大于求。在豆油供大于求的情况下,豆粕还是供不应求。所以今后豆粕价格高企,豆油价格低迷以后可能成为常态化。豆粕现货价处于4年半来的历史高位是有豆油价格处于4年半来的历史低位帮衬的。所以已经不能用以前的全球大豆供大于求,美国大豆期价下跌到的价位,来对应分析中国豆粕的应到期价了。美国大豆1401合约目前期价是1266。
     (a)2010年11月12日美国大豆1月合约收盘价是1269。2010年11月12日我国豆油1401合约收盘价是
9618。2010年11月12日我国豆粕1401合约收盘价是3390。2010年11月12日的豆油1月期价9618比现在期价7064高2554。如果把这2554元豆油上的资金除以5,等于511。(每吨大豆可以出200公斤豆油,800公斤豆粕)把这511补贴给豆粕。现在的豆粕3655减去511,就是3144。3144的豆粕期价已经比2010年11月12日的豆粕期价3390低246元。
      (b)2011年9月23日美国大豆1月合约收盘价也是1269。2011年9月23日我国豆油1401合约收盘价是
9508。2011年9月23日我国豆粕1401合约收盘价是3062。2011年9月23日的豆油1月期价9508比现在期价7064高2444。如果把这2444元豆油上的资金除以5,等于489。把这489补贴给豆粕。现在的豆粕3655减去489,就是3166。3166的豆粕期价比2011年9月23日的豆粕期价3062高104元。
     (c)2012年6月4日美国大豆1月合约收盘价是1271。2012年6月4日我国豆油1401合约收盘价是
8973。2012年6月4日我国豆粕1401合约收盘价是3082。2012年6月4日的豆油1月期价8973比现在期价7064高1909。如果把这1909元豆油上的资金除以5,等于382。把这382补贴给豆粕。现在的豆粕3655减去382,就是3273。3273的豆粕期价比2012年6月4日的豆粕期价3082高191元。
       把目前豆粕1401合约3655的期价和豆油期价合并计算,现在豆粕1401合约期价也就是3250附近。
       下周美国大豆期价如果继续下跌,大豆豆粕期价可能会继续下跌盘整,不会单边大幅上涨。
       期货上的赢钱机会是跌出来的。
       下周大豆1401合约期价在4600至4700间盘整的可能性较大,在4600以下做多,是低风险的赢钱机会。如果在4556至4506附近做多大豆。100万元资金做200手。均价4530附近,收盘价下破4480止损平仓。亏损10万元。如果未止损平掉,期价上涨到4800附近,可以赢钱54万元。可能出现的盈亏比例是5比1。可能出现的盈亏概率应该是9比1。如果考虑到期价可能跌不破4600。可以在4600附近做多头200手,盘中期价下破3600,及时止损平仓100手,例外100手看收盘价下破4600再止损。200手多头可能出现的亏损也就是3万元至5万元。止损以后期价返到4600以上再全部买回来。以后期价上涨到4800附近获利平仓,也能够盈利40万元左右。如果在4600 以下止损平仓以后,可以在期价跌到4500附近再把200手多头全部买回来。总之大豆因为有4600以上的收储价支撑,在4600或者4500附近做多,等收储价公布以后,等11月底美国大豆期价下跌见底反弹以后,大豆期价上涨到4800以上是完全可能的。近期美国大豆期价不会大幅上涨。大豆期价也会盘整,大豆1401合约期价如果跌到4600附近,在4600至4700间盘整的可能性比较大。如果做到了200手多头,可以用100手多头,逢高分批获利平仓跑短线。用100手多头做长线。
       下周豆粕1401合约期价如果跌到3550至3530间也可以做多。收盘价下破3523止损平仓。100万元资金可以做150手大豆多头,做50手豆粕多头。50手多头亏损30点,亏损额是1.5万元。豆粕1401合约期价如果上涨到3700附近获利平仓,50手多头就可以盈利7.5万元。盈亏比例也是5比1。盈亏的概率也应该是9比1。如果能够在3550附近做到豆粕1401合约多头,时间换空间,到12月临近交割时,豆粕1401合约期价上涨到3700附近是完全可以期待的。如果考虑豆粕1401合约期价可能跌不到3550以下。可以在3606,3586,3566,3546,3526各做多头10手,均价3566。收盘价下破3516止损平仓。亏损额是2.5万元。如果做到40手多头以上,可以长短结合。这样可能的最大亏损就是2万元左右。
       下周大豆豆粕期价不会连续大幅上涨。已经持有的多头应该逢高分批获利平仓,逢低再买回来。期价要盘整,应该跑短线。
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