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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

精益求精才能克敌制胜 040510周记  

2014-05-10 08:58:00|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       我本篇周记题目用的是有点莫名其妙的“精益求精才能克敌制胜”。这里的精益求精指的是期货投资方法必须精益求精,每天的投资计划必须精益求精。克敌制胜的“敌”是投资人的心魔,是人性弱点,是贪婪与恐惧。有了精益求精的投资方法和投资计划,才能够战胜心魔,战胜了心魔,严格执行投资方法和投资计划才能够制胜,即赢钱。我做期货22年来,研究制定过多套投资方法,大大小小的改进是不计其数了。我花在研究改进制定投资方法上的时间不少于上万个小时。我去年12月研究制定的《技术信号法》虽然很好。让我在去年12月至今年3月连续4个月在期货上赢钱。但是我在执行中发现该方法还有3点不足:
      (1)逆势开仓无条件限制,失败率很高。
      (2)顺势开仓分3批,往往成功时只能做到1批,失败时能够做到3批,1次失败就可以冲抵2次成功,大大减低了成功赢钱的比率。而且顺势成功时持仓太轻,赢钱的回报率太低。
      (3)开仓平仓的规定还是太复杂。开仓规定中出现相反信号的规定太复杂。平仓规定不但太复杂,而且没有具体的量化数字,执行中比较难把握,易出现主观臆断。
       我近期对《技术信号法》在这3方面做了一些改进。世界上没有最好的事物,只有更好的事物。我目前改定的《技术信号法》只能说比2013年12月版更好了。以后应该还会有改进,所以永远没有最好的。我在实际操作中把原来同时做20个期货品种减少到12个期货品种。我删去8个期货品种的原则是:
     (1)成交量持仓量太少的品种不做。
     (2)已经有夜盘交易,而且受世界经济政治影响太大,受外盘影响太大的品种不做。
     (3)期价易宽幅震荡的品种不做。
      目前我留下12个期货品种。有易受外盘影响的豆类油脂6个品种,基本不受外盘影响的6个品种。大豆,豆粕,菜粕与豆油,棕榈,菜油既是同一大类商品,期价走势即同向又往往不同时,有跷跷板现象。同时持仓往往可以对锁风险。黑色系列的螺纹,铁矿,焦炭,焦煤和玻璃,PTA期价走势基本没有外盘影响。期价走势趋势性强,对照《技术信号法》成功概率较高。农产品6个品种,工业品6个品种,期价走势不易同步。可以降低同时持仓的风险。工业品6个品种期价走势也是即有同方向的特点,也有不同时和背离的时候。我把20个品种减少到12个品种,把非逆势开仓3批改为2批,符合条件的逆势开仓只做1批。而且把开仓量大幅度提高。虽然风险可能也提高了。但是盈利回报率也大幅度提高了。12个品种同时有持仓,同时失败,可能出现的最大亏损也就是在可以容许的总保证金的20%以内。
       10万元资金开仓品种与数量:

   (1)大豆:出现开仓信号之日收盘价做2手,占用保证金8800元左右。可能出现最大亏损额1500元左右。

   (2)豆粕:出现开仓信号之日收盘价做2手,占用保证金7000元左右。可能出现最大亏损额1200元左右。

   (3)菜粕:出现开仓信号之日收盘价做3手,占用保证金8700元左右。可能出现最大亏损额1400元左右。

   (4)豆油:出现开仓信号之日收盘价做1手,占用保证金6900元左右。可能出现最大亏损额1100元左右。

   (5)棕榈:出现开仓信号之日收盘价做1手,占用保证金6000元左右。可能出现最大亏损额1000元左右。

   (6)菜油:出现开仓信号之日收盘价做1手,占用保证金7300元左右。可能出现最大亏损额1100元左右。

   (7)螺纹:出现开仓信号之日收盘价做3手,占用保证金9500元左右。可能出现最大亏损额1500元左右。

   (8)铁矿:出现开仓信号之日收盘价做1手,占用保证金7500元左右。可能出现最大亏损额1200元左右。

   (9)焦炭:出现开仓信号之日收盘价做1手,占用保证金12000元左右。可能出现最大亏损额1800元左右。

   (10)焦煤:出现开仓信号之日收盘价做2手,占用保证金10000元左右。可能出现最大亏损额1600元左右。

   (11)玻璃:出现开仓信号之日收盘价做3手,占用保证金7300元左右.可能出现最大亏损额1200元左右。

   (12PTA:出现开仓信号之日收盘价做3手,占用保证金9000元左右。可能出现最大亏损额1500元左右。

       12个品种同时持仓,合计占用保证金10万元。

    如果12个品种都有持仓,而且同时都失败,可能出现的最大亏损额是16100元。即保证金的16.1%左右。这种可能性很小。因为农产品与工业品的走势不会完全一致。工业品期价走势即使同步也有先后涨跌。经常会出现有的品种是空头持仓,有的品种已经有做多信号而做多了。我要用一年12个月的期价走势来印证。

       下周我要做的12个期货品种的期价技术指标和投资策略如下:

      (1)大豆1409合约:期价处于4241至4584的无趋势盘整区内。5月8日期价的MACD线在0线以上死叉,是逢高做空信号。因为美国大豆期价在2014至2015年度全球大豆可能供大于求的大背景下,很难继续大幅上涨创新高。加之近期中国可能会拍卖300万吨收储大豆,2014年国家又取消大豆收储价格,改为直补政策。下周大豆1409合约期价在4300至4450间盘整的可能性比较大。投资策略以逢高做空快进快出为宜。4381以上做空,止损价是收盘价高于4446,获利平仓价是4341。期价连续2个交易日收阳线必须及时获利平仓。
      (2)豆粕1409合约:期价处于上涨趋势中。今年1月31日以来,期价在3个月内从3116上涨到了3686,合计上涨了570点,即18.30%。5月5日期价跳空低开,在3624至3686间形成了一个高高在上的孤岛。5月6日RSI线在0线以上出现了14个交易日内的第3次死叉。是一个符合《技术信号法》规定的上涨趋势中的做空信号。应该在3601以上做空,止损价是收盘价高于3655,获利平仓价是3541。期价连续2个交易日收阳线必须及时获利平仓。
      (3)菜粕1409合约:期价处于上涨趋势中。期价回调到2848附近可以做多。收盘价低于2842可以做空。MACD线死叉可以做空。收盘价高于2920可以做多。只是RSI线已经标准顶背离。追高做多必须及时获利平仓。
      (4)豆油1405合约:期价处于无趋势盘整中。5月8日RSI线由50以上跌到30以下,是做空信号。可以在6776以上做空。收盘价高于6878止损平仓。期价5月12日收阳线,空头应该及时获利平仓。期价未下破6764支撑位,空头应该及时逢低获利平仓。期价下破6764可以继续持有空头 。
      (5)棕榈1409合约:期价处于阶段性下跌趋势中。4月30日MACD线在0线以下死叉,6130的空头目前应该继续持仓。期价反弹到6046附近可以做空,收盘价高于6146止损平仓。期价继续下跌,RSI线跌到30以下是做空信号。
      (6)菜油1405合约:期价处于无趋势盘整中。期价上涨到7470附近可以做空。收盘价下破7300可以做空。MACD线死叉可以做空。收盘价高于7484可以做多。
      (7)螺纹1410合约:期价处于阶段性下跌趋势,也处于2个月的无趋势盘整区的底部。期价的支撑位是3141,近期的阻力位是3200。5月9日RSI线在0线以下下破底背离,是做空信号。因为3168的做空信号距离盘整区最低价3141已经很近。较好的做法是在3141附近不做多,3168至3200附近分批做空。
      (8)铁矿1409合约: 期价处于阶段性下跌趋势,也靠近2个月的无趋势盘整区的底部。5月8日RSI线由50以上跌到30以下,是做空信号。期价近期的阻力位是755,支撑位是705。目前应该是空头持仓,收盘价高于746止损平仓,获利平仓价是705至710附近。
      (9)焦炭1409合约: 期价处于无趋势盘整区的底部。 期价近期的支撑位是1153,阻力位是1215。期价再上涨数点,MACD线会出现在0线以下底背离后金叉的做多信号。
      (10)焦煤1409合约: 期价处于无趋势盘整区的中部。期价近期的阻力位是859,支撑位是809。5月8日MACD线出现在0线以下底背离后金叉的做多信号。目前应该是多头持仓。5月12日期价收阴线,多头应该获利平仓。
      (11)玻璃1409合约:期价处于下跌趋势中,期价近期的阻力位是1246,支撑位是1189。5月7日MACD线在0线以下死叉,是做空信号。出现做空信号以后,期价连续2个交易日收阳线,空头应该逢低获利平仓。期价再次收阴线,可以继续做空。MACD线金叉是做多信号。
      (12)PTA1409合约:期价处于下跌趋势中。5月5日收盘价6106有做空信号。获利平仓价是6000附近。期价反弹到阻力位6132附近可以做空,做空后收盘价高于6132止损平仓。
       以上12个品种我下周应该无选择的完全按照《技术信号法》的开仓信号与平仓信号做。开仓数量也必须完全符合规定。只有制定投资计划精益求精,执行投资方法毫不走样,才能够克敌制胜,稳定盈利。
      
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