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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

概率+ 160130周记  

2016-01-30 09:56:56|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       +是现在最时髦的用语了。互联网+,工业3.0+。很多事物的升级或者普及都用上这+。我今天也借用这+号。期货技术分析讲的是一个概率。如果能够在客观的概率中加上人的智慧,提高成功的概率,减少人误的概率,期货赢钱就增加了概率。
       期货市场是不会创造财富的,如果没有新资金进场,场内资金只会越做越少。无论是多头赢了空头的钱,还是空头赢了多头的钱。场内的资金总量不会增加,只会减少。因为国家和交易所对每次交易都要收取税金和手续费。期货市场空头与多头永远是一比一的。但是最终的盈亏人数比例却是90%左右的人亏钱,10%左右的人赢钱。如果扔色子赌大小,扔上1万次,最后的大小概率不是5千次对5千次,也应该是4.9千次对5.1千次。决定不会像期货市场盈亏比例悬殊到1比9。这是为什么?因为扔色子赌大小是完全的纯客观公正的赌,是没有任何主观意识支配其大小概率的。期货赌输赢是包含着主观意识的赌,参与者还美其名曰是投资,投机,不是赌博。赌博机器扔色子赌大小,就因为是纯客观的,仍上成千上万次以后的大小概率相差不会很大。期货投机就因为加上了人性,加上了思维,加上了主观因素,所以就会赢少亏多。如果是没有从客观交易中分析归纳出来的高成功概率的方法,看盘凭感觉,凭经验,凭主观意识开仓平仓,最终结果必然是盈少亏多。因为主观意识是克服不了人性弱点的。贪婪和恐惧是亏损的主因。所以加上主观意识的做期货亏多赢少,远不如纯客观的扔色子的赌博输钱的可能性更小。主观意识在期货投机中不是加分,而是减分的。
       如果主观意识能够研究概率,增加赢钱的概率,减少亏钱的概率,即方法服务于概率,执行时服从概率。就是概率+了。就是增加了赢钱的概率。我1996年春节期间运用期货技术分析方法,研究当时不多的期货交易历史数据,分析归纳出《技术分析概率法》就是在按照技术指标交易的成功与失败的概率中,形成一套投机方法。例如RSI线上涨到70以上的当天收盘价做多,然后看期价的上涨与下跌,先上涨3%是成功是赢钱,先下跌3%是失败是亏损。RSI线上涨到70以上是期价的动力指标出现强势信号,如果敢于做多,期价先上涨3%是大概率,先下跌3%是小概率。如果不加任何开仓前提,其成功与失败的概率应该在65%对35%。我1996年给这信号增加了数个开仓平仓规定,将成功率提高到了80%左右。但是该信号的开仓内涵要求增加了,其外延也就缩小了。即出现该信号可做的机会大大减少了。如果在开仓以后,期价先下跌2%左右,因为怕亏,在亏损1%左右止损平仓了。期价就是先下跌2%左右,未到3%,而后上涨到了3%以上,本来可以赢钱的概率,却是亏损平仓了。这也是一个主观意识干扰影响了客观的概率。我现在每天制定的投资计划中,有我按照《指数信号法》确定的90%左右成功率的开仓信号。这信号是逢低做多,逢高做空信号,期价未到亏损5%,而后到出现开仓信号之日收盘价算成功。该信号的成功率确实是90%左右。虽然没有任何开仓前提和要求,但是有逢低分批做多或者逢高分批做空的要求。如果心态不好,恐惧亏损,也往往可能怀疑其90%左右的成功率。把可以赢钱的概率做成了亏损出局。我1996年的《技术分析概率法》;2005年的《支撑阻力法》;2012年的《指数信号法》虽然其基础都是成败的概率。但是有所不同。《支撑阻力法》破位后的成功概率最低,但是盈利的比例最高。而且对支撑阻力位的确定主观性色彩最浓。《指数信号法》客观性最强,成功概率最高,但是盈利比例最低。其一个共同的最大的缺点是执行中易产生心态问题,较难百分之百的被执行。我2015年元旦开始研究短线交易法,就是既要解决方法的客观性,盈利的概率性,又要解决执行中的量化性,排他性(排除任何主观因素的干扰)。
         我2015年元旦至今研究制定过多种短线交易方法。也用这些方法做过多种期货品种。《短线支撑阻力法》因为短线趋势的确定带有主观色彩,难以量化执行。《5分钟均线法》《15分钟均线法》都是单边市易赢钱,盘整市易亏钱而不够理想。现在在实盘测试的《豆粕15分钟均线分批法》虽然即可以在单边市赢钱,而且可以在盘整市少亏钱。最大的优点是交易不频繁,易执行。但是期价多天盘整会因为难以赢钱而影响心情。该方法不能保证天天赢钱。应该可以做到每个月赢钱。每个月赢钱多少要看该月的期价行情。我本周在运用《豆粕15分钟均线分批法》进行短线交易中,在交易的失误中产生了一个灵感。即是否可以把期货短线投机当成赌博扔色子一样。在概率中赢钱。即每次开仓做多或者做空就是赌一个涨跌。做多后上涨就是赢,下跌就是输。做空后下跌就是赢,上涨就是输。我要研究什么情况下做多后上涨的概率高,什么情况下做空后下跌的概率高。我如果能够分析归纳研究出,这种短线交易的概率,就是进一步找到了打开期货金矿的钥匙。
       我1996年春节期间,在连续3年多期货年年亏损以后。痛定思痛研究出可以赢钱的日线级别的《技术分析概率法》。整整20年以后,今年2016年春节期间我要研究出一套《豆粕5分钟均线3点法》。因为每个品种的期价短线走势是不同的。有的活跃,有的平稳,有的期价变动是跳跃式的,有的期价变动是稳步式的。有的期价波幅大,有的期价波幅小。所以短线交易方法必须依据不同的期货品种制定不同的交易方法。我现在的短线交易方法都是带有期货品种名称的。用《豆粕15分钟均线分批法》做豆粕可以赢钱,做白糖或者PP就可能会亏钱。我本周五开始在自己的小账户上用《豆粕5分钟均线3点法》做试验,初步结果是可以赢钱。如果去做其它品种可能就不一定可以赢钱了。
       我要进一步研究的《豆粕5分钟均线3点法》。其特点是:
      (1)开仓平仓规定非常简单,操作非常容易,开仓成交靠手动,平仓交给交易系统提前设定的止损和止盈。等于是半自动的短线交易方法。
      (2)开仓平仓规定是量化的,纯客观的,执行中也极易做到无主观意识影响的纯客观。
      (3)盈亏点数完全一样,盈亏的概率是赢多于亏。
      (4)单边市肯定可以赢钱,盘整市也要可以赢钱,即可以做到天天赢钱。
        我如何可以做到盈利概率高,亏损概率低呢?这就是我这套方法的核心:顺势而为的成功率应该大于逆势而为的成功率。我这套方法是短线交易方法。所以顺势是看当天的短线趋势。趋势的确定是看均线。可操作性,心态可稳性,是每次盈亏都是3点。每次才亏损3点即止损,即使满仓操作,亏损一次也不会造成巨大损失。顺势而为的开仓,盈利3点就平仓,亏损3点就平仓,一般情况下不会出现连续多次亏损平仓。而且是提前在交易系统中设定止损和止盈点数,这给主观意识改变止损和止盈点数形成了一定的制约。
       我现在对这套方法充满了希望。下周我会继续用我的小账户做试验。春节长假期间,我会用这方法在历史数据中进一步模拟交易。争取在春节长假期间完善这套《豆粕均线3点法》。
      

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